Введение............................................................................................................. 6
1 Процессы ценообразования цифровых инвестиционно-финансовых
активов..... .................................................................................................................. 30
1.1 Технология блокчейн в задачах цифровой экономики...................... 30
1.2 Структура рынка цифровых валют и специфика формирования
криптовалютных биржевых площадок ................................................................ 35
1.3 Особенности производства и создания криптовалюты ..................... 40
1.3.1 Сравнительный анализ цифровых валют и их основные
параметры. Поколения блокчейнов и консенсус............................................. 40
1.3.2 Осуществление новых транзакций и мемпул в блокчейн сети... 42
1.3.3 Устройства для майнинга ............................................................... 45
1.4 Структура формирования стоимости цифровых валют. Хэшрейт,
вычислительная сложность, халвинги................................................................. 48
1.5 Особенности ценообразования цифровых валют............................... 53
1.6 Методология проектирования систем управления цифровыми
валютами................................................................................................................. 58
1.7 Выводы.................................................................................................... 62
2 Общий анализ временных рядов и необходимые для него инструменты в
задачах экономики .................................................................................................... 63
2.1 Регистрация, загрузка и хранение временных рядов стоимостных
показателей ............................................................................................................. 64
2.2 Математические методы анализа и обработки данных стоимостных
показателей ............................................................................................................. 65
2.3 Анализ временных рядов стоимостных показателей с применением
вейвлет-технологий и выбор оптимальных параметров вейвлет разложения 70
3
2.4 Обработка временных рядов стоимостных показателей с помощью
трешолдинга ........................................................................................................... 75
2.4.1 Критерий несмещенной оценки риска Штейна. Эвристический
критерий Штейна ................................................................................................ 76
2.4.2 Критерий выбора адаптивного универсального порога ДонохоДжонсона ............................................................................................................. 77
2.4.3 Минимаксный критерий выбора порогового уровня................... 78
2.5 Технико-экономические методы анализа временных рядов в
экономике................................................................................................................ 79
2.5.1 Волновая теория Эллиотта ............................................................. 79
2.5.2 Волновая разметка на графике ....................................................... 80
2.5.3 Автоматизация правил Эллиотта по заданному алгоритму........ 80
2.6 Выводы.................................................................................................... 85
3 Искусственные нейронные сети в задачах прогнозирования временных
рядов и распознавания образов курсов цифровых валют..................................... 87
3.1 Методы моделирования, идентификации и прогнозирования с
применением ИНС................................................................................................. 91
3.2 Многослойный персептрон в задаче моделирования алгоритма
прогнозирования временных рядов ..................................................................... 96
3.3 Программное обеспечение систем мониторинга с применением
искусственных нейронных сетей........................................................................ 104
3.4 Разработка искусственной нейронной сети на базе многослойного
персептрона........................................................................................................... 105
3.4.1 Разработка структуры многослойного персептрона .................. 105
3.4.2 Разработка искусственной нейронной сети на языке
программирования Python................................................................................ 112
4
3.4.3 Обучение искусственной нейронной сети .................................. 113
3.5 Результаты работы и эффективность прогнозирования трендов
различных финансовых инструментов .............................................................. 126
3.5.1 Методы анализа эффективности прогнозирования ................... 126
3.5.2 Результаты анализа эффективности прогнозирования ИНС .... 130
3.6 Выводы.................................................................................................. 136
4 Метод управления цифровыми финансовыми активами, базирующийся
на осуществлении торговых операций в соответствии с
рыночными трендами ............................................................................................. 138
4.1 Методы прогнозирования временных рядов .................................... 139
4.2 Исследования и разработка подхода к созданию концептуальных
моделей робота при работе с депозитарными инвестициями
цифровых активов................................................................................................ 145
4.3 Алгоритмы системы управления ЦФА с применением
автоматизированных торговых роботов............................................................ 153
4.3.1 Параметры системы управления ЦФА........................................ 160
4.3.2 Подсистема тестирования в режимах моделирования и реального
времени .............................................................................................................. 163
4.4 Методы верификации и реализация платформы для тестирования
автоматизированного торгового робота ............................................................ 164
4.5 Выводы.................................................................................................. 171
5 Инструментальные особенности реализации методологии управления
ЦФА и практические рекомендации к применению ........................................... 172
5.1 Программно-методическое обеспечение и требования к системе
управления цифровыми валютами..................................................................... 173
5.2 Синтетические стресс-тесты на базе табличного процессора ........ 177
5
5.3 Используемые программные средства при проектировании системы,
облачные технологии и кроссплатформенность............................................... 182
5.4 Способы повышения эффективности систем управления ЦФА .... 187
5.5 Выводы.................................................................................................. 191
Заключение .................................................................................................... 192
Литература ..................................................................................................... 196
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ. ................................................. 225
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ. ................................................................................................................ 229
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГ ТОРГОВОГО РОБОТА........................... 237
