ВВЕДЕНИЕ…………………………..……………………………………… 4
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДОВ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ………... …………………………… 14
1.1. Анализ информационного процесса формирования
инвестиционного портфеля ………………………………………………... 14
1.2. Анализ классических моделей портфельной теории …………… 21
1.3. Анализ современного методического обеспечения
формирования инвестиционного портфеля………….…………………….. 24
1.4. Анализ существующих информационных систем и программных
решений формирования инвестиционного портфеля…………………. 31
1.5. Требования, предъявляемые к разрабатываемой системе ………. 41
1.6. Выводы по главе 1………………………………….………............. 45
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ И
АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОБ АКТИВАХ С
РАЗЛИЧНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ……………………………………… 47
2.1. Постановка задачи и последовательность её решения…………… 47
2.2. Разработка системы моделей и алгоритмов обработки данных об
активах с низкой волатильностью ………………………………………….. 53
2.2.1. Разработка нейросетевой одноиндексной модели Шарпа для
обработки данных об активах с высокой волатильностью ..…………….. 55
2.2.2. Характеристика программного комплекса нейросетевого
прогнозирования временных рядов ……………….……………………...... 60
2.2.3. Модификация алгоритма обучения НС ………………………..... 66
2.2.4. Информационная поддержка реализации НОМШ ……………... 74
2.2.5. Характеристика подсистемы экспертной оценки параметров
активов……………………………………………………………………….. 76
2.3. Разработка системы моделей и алгоритмов обработки данных об
активах с низкой волатильностью ………………………….………………… 87
2.3.1. Состав базы моделей подсистемы обработки данныхоб активах
с низкой волатильностью……………………………………………...……. 89
2.3.1.1.Информационная поддержка реализации графоаналитической модели Г. Марковица……………………………………… 90
2.3.1.2.Алгоритм определения структуры инвестиционного портфеля
на основе ГАММ…………………………………………………………….. 98
2.3.1.3. Информационная поддержка реализации ОМШ……………... 101
3
2.4. Выводы по главе 2………………………………….………………. 106
3. РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ……………… 109
3.1. Характеристика факторов, этапов и средств конфигурирования
автоматизированной информационной системы формирования
инвестиционного портфеля………………..................................................... 109
3.2. Алгоритм конфигурирования автоматизированной
информационной системы формирования инвестиционного портфеля... 130
3.3. Выводы по главе 3…………………………………………………... 137
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ, ПРОГРАММНОАППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 141
4.1. Организация обмена данными в автоматизированной
информационной системе формирования инвестиционного
портфеля……………………………………………………………………. 141
4.2. Характеристика программно-аппаратной платформы
автоматизированной информационной системы формирования
инвестиционного портфеля и оптимизация функционирования её
компонентов..................................................................................................... 151
4.2.1. Выбор системы управления базой данных автоматизированной
информационной системы формирования инвестиционного портфеля…. 155
4.2.2. Разработка структур секций хранилища данных и их
оптимизация…………………………………………………………………. 157
4.3. Порядок и оценка эффективности функционирования
автоматизированной информационной системы формирования
инвестиционного портфеля …………………………………………..…….. 161
4.3.1. Порядок функционирования АИСФИП………………..………... 161
4.3.2. Оценка эффективности функционирования АИСФИП………… 166
4.4. Выводы по главе 4…………………………….……………………. 177
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………... 181
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………….……………………………………. 183
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………….. 186
ПРИЛОЖЕНИЕ А Копии актов о регистрации программного
обеспечения и внедрении результатов диссертационных исследований… 206
