Оглавление
Стр.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава1.Построениесистемыавтоматическойторговли . . . . . . 13
1.1 Обзоросновныхкомпонентбиржевойторговли . . . . . . . . . . . 14
1.2 Возможностисистемавтоматическойторговли . . . . . . . . . . . 24
1.3 Долгосрочныеикраткосрочныестратегии . . . . . . . . . . . . . 27
1.4 Стратегиинаосноветехническогоанализа . . . . . . . . . . . . . 34
1.5 Тестированиеивалидацияторговыхстратегий . . . . . . . . . . . 42
1.6 Выводыкпервойглаве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Глава2.Построениесреднесрочнойторговойстратегии . . . . . . 49
2.1 Математическаяформулировкастратегии. . . . . . . . . . . . . . 50
2.2 ОпределениестатистическихсвойствMFTS. . . . . . . . . . . . . 51
2.2.1 Самоподобие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2.2 Непохожесть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
2.2.3 Корреляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.4 Волатильность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.3 Формированиевходноговекторадлямоделей. . . . . . . . . . . . 64
2.4 Разметкашаговвременногорядана3класса . . . . . . . . . . . . 69
2.5 Обучениесучителеммоделиклассификации . . . . . . . . . . . . 70
2.6 ОбучениесподкреплениеммоделитипаDQN. . . . . . . . . . . . 72
2.7 Выводыковторойглаве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Глава3.Адаптациямоделидлякриптовалютногорынка . . . . . 80
3.1 Дополнительныепризнакинаосновелентысделок. . . . . . . . . 80
3.2 Фильтрациясигналовалгоритмическойстратегии . . . . . . . . . 86
3.3 Результатыбэктестированияитоговойстратегии . . . . . . . . . . 90
3.4 Выводыктретьейглаве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3
Списоклитературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Списокрисунков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Списоктаблиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
