Введение
1 Критический анализ современной теории портфельного инвестирования 10
1.1 Модель Марковица: теоретическая значимость и проблемы практического использования 10
1.2 Эконометрический подход в портфельном анализе: основные идеи и практическая реализация 23
1.3 Необходимость и возможности реализации адаптивного подхода в обосновании портфельных решений 36
2 Развитие аппарата эконометрического моделирования для воспроизведения двухуровневого механизма формирования доходности активов портфельной группы 50
2.1 Разработка и построение диагональной модели на основе двухуровневого механизма формирования доходности 50
2.2 Моделирование динамики стохастических процессов в рамках сформулированных гипотез альтернативных и пропорциональных ожиданий 60
2.3 Модификация метода построения диагональной модели с дискретными эффектами в двухуровневом механизме формирования доходности 72
3 Адаптивное разложение эффективного множества и его применение в портфельном анализе 85
3.1 Метод адаптивного трендового разложения финансовых временных рядов 85
3.2 Методика портфельного анализа с использованием адаптивного трендового разложения финансовых временных рядов 101
Заключение 119
Список литературы 1
