Введение
Глава 1 Современный рынок структурированных производных финансовых инструментов (деривативов), зависящих от многомерного ценового процесса 16
1.1 Классификация и направления использования структурированных деривативов 16
1.2 Деривативы на многомерный ценовой процесс: принципы отбора финансовых переменных, лежащих в основе структурированного дериватива 21
1.3 Методы оценки и построение структурированных деривативов 24
Глава 2 Методология оценки структурированных деривативов на основе двумерного негауссовского распределения вероятностей цен базовых активов 28
2.1 Построение базиса, обеспечивающего эволюцию во времени ожидаемой стоимости структурированного дериватива 29
2.2 Способы получения собственных значений, определяющих скорость и направление изменения ожидаемой стоимости структурированного дериватива 37
2.3 Разложение функции выплат и ожидаемая стоимость структурированного дериватива 42
Глава 3 Структурированные деривативы на валютном, денежном и срочном рынках: построение, эмпирическая оценка, инвестиционные стратегии 54
3.1 Построение структурированных деривативов, зависящих от двух случайных процессов, на валютном, денежном и срочном рынках 55
3.2 Эмпирическая оценка структурированных деривативов, зависящих от двух случайных процессов, на валютном, денежном и срочном рынках 84
3.3 Инвестиционные стратегии со структурированными деривативами на валютном, денежном и срочном рынках 96
Заключение 101
Библиография
