Введение
Глава 1. Методологические проблемы применения количественных методов оптимизации портфеля ценных бумаг
1.1 Теоретические основы учета риска и неопределенности при портфельном инвестировании: обзор терминологии; цели инвестирования в ценные бумаги 13
1.2 Задача оптимизации портфеля ценных бумаг: постановки и решения 22
1.3 Поведенческие финансы и критика количественных подходов 45
1.4 Динамическая постановка задачи оптимизации портфеля с учетом неопределенности 49
Глава 2. Динамическая реструктуризация инвестиционного портфеля и индексы устойчивости фондового рынка
2.1 Содержательная постановка задачи 52
2.2 Задача о рациональном поведении инвестора на фондовом рынке и ее формализация в терминах теории гарантированного управления 56
2.3 Стратегия управления инвестиционным портфелем, обеспечивающая заданные уровни риска и доходности 62
2.4 Постановка вычислительной задачи. Методика формирования информации к расчетам. Оценивание параметров динамических моделей 67
2.5 Индексы устойчивости инвестиционного портфеля, построенные как характеристики интенсивности динамической реструктуризации. Типовой анализ выходных данных 79
Глава 3. Анализ российского фондового рынка, с использованием комплекса программ "Моделирование инвестиционного портфеля"
3.1 Основные инструменты российского фондового рынка и их характеристики. Этапы развития российского рынка ценных бумаг 85
3.2 Описание I комплекса программ - "Моделирование инвестиционного портфеля" 96
3.3 Результаты вычислительных экспериментов на данных российского и зарубежных фондовых рынков 106
Заключение 125
Список литературы 127
Приложения 134
