Введение
Глава 1. Система маркетинга кредитной организации 14
1.1 .Общие цели и задачи системы маркетинговых исследований 14
1.2.Системное представление маркетинговой деятельности при стратегическом планировании 19
1.3.Модель поведения покупателя банковских услуг 26
1.4. Методическое обеспечение системы маркетинговых исследований 32
1.4.1. Методы кластеризации 32
1.4.2. Снижение размерности системы данных 40
1.5.Анализ временной зависимости депозитов 46
1.5.1. Методы анализа временных рядов 46
1.5.2. Нейросетевые модели 53
1.5.3. Анализ кассовых операций по обслуживанию физических лиц 59
1 .б.Выводы по главе 1 67
Глава 2. Модели поведения кредитной организации на конкурентном рынке 68
2.1.Обзор общих экономических теорий ценообразования 68
2.1.1. Общие методологические принципы ценообразования. 68
2.1.2. Анализ механизма цеповой дискриминации 78
2.1.3. Анализ практики ценообразования на предприятиях в условиях Российской экономики 86
2.2.Модель зависимости спроса на банковский продукт от цены на рынке банковских услуг 94
2.3.Динамическое моделирование ценовой политики кредитной организации в условиях конкуренции 99
2.4.Моделирование жизненного цикла банковского продукта 108
2.5.Выводы по главе 2 111 J
Глава 3. Интеллектуальный капитал - важнейшая составляющая эффективного развития банка 112
3.1.Современные представления о человеческом и интеллектуальном капитале 112
3.2.Динамическая модель производства банковского продукта с учетом интеллектуального капитала 119
3.2.1. Постановка задачи и уравнения 119
3.2.2. Идентификация модели производства банковского продукта 124
3.3. Оценка величины интеллектуального капитала банка 127
ЗАЗадача оптимального управления развитием банка на основе дифференциальной модели 130
3.5.Нечеткое моделирование системы управления интеллектуальным капиталом банка 137
3.5.1. Система управления интеллектуальным капиталом банка 137
3.5.2. Нечеткая математическая модель производства банковского продукта 143
З.б.Обучение нечеткой сети, моделирующей банковскую деятельность 150
3.7.Управление численности сотрудников подразделения на основе модели системы с резервами 161
3.8.Моделирование SWOT-стратегий нечеткой системой 165
3.9.Выводы по главе 3 172
Глава 4. Моделирование кредитоспособности клиентов коммерческого банка 173
4.1.Понятие скоринга в кредитной деятельности банков 173
4.2.0ценка кредитоспособности физических лиц с применением интеллектуальных алгоритмов обработки данных 176
4.2.1. Нейросетевые методы оценки кредитной надежности физических лиц 176
4.2.2. Алгоритмы анализа, основанные на правилах 179
4.2.3. Построение моделей, прогнозирующих поведение клиентов 185
4.3.Показатели хозяйственной деятельности кредитуемых предприятий 190
4.4.Модель выбора стратегии кредитования юридических лиц... 197
4.4.1. Методика оценки кредитоспособности, основанная на нечетком логическом выводе 197
4.4.2. Применение нечетких сетей Петри для оценки кредитоспособности 203
4.4.3. Причинно-следственная сеть для оценки кредитования юридических лиц 206
4.5.Выводы по главе 4 216
Глава 5. Развитие инвестиционных способностей кредитного банка 217
5.1.Этапы инвестиционного процесса в производственно экономических системах 217
5.1.1. Система показателей оценки инвестиционных проектов 217
5.1.2. Методы моделирования процесса инвестиционной деятельности 223
5.7.3. Возможности сниоісения рисков реальных инвестиций 231
5.2.0рганизация движения финансовых ресурсов предприятия.. 242
5.2.1. Оптимизация стратегии использования заемных средств 242
5.2.2. Политика долгосрочного кредитования предприятия на основе модели экономической системы с запаздывающими параметрами 249
5.3.Модель рационального поведения товаропроизводителей... 257
5.3.1. Постановка задачи 257
5.3.2. Результаты численного моделирования 261
5.4.Управление инвестиционными проектами с венчурным финансированием 274
5.4.1. Схема венчурного финансирования
инвестиционных проектов 274 5.4.2. Формализованная модель развития венчурного инвестиционного проекта 277
5.4.3. Идентификация производственной функции товаро-производящего предприятия 285
5.4.4. Оптимизация управления инвестиционным проектом для получения максимальной прибыли за заданное время 286
5.4.5. Результаты параметрического исследования развития инвестиционных венчурных проектов 291
5.4.6. Организация управления венчурным проектом для получения прибыли в кратчайшие сроки 296
5.4.7. Оценки риска венчурного инвестирования 302
5.5.Выводы по главе 5 306
Глава 6. Моделирование сценариев развития коммерческого банка .. 308
6.1 .Анализ состояния банковской деятельности ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 308
6.1.1. Основные приоритеты развития Банка 308
6.1.2. Финансовые показатели деятельности 312
6.2.Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие банка 329
6.2.1. Ранжирование внешних и внутренних факторов методом анализа иерархий 329
6.2.2. Прогноз динамики внешних факторов 334
б.З.Анализ сценариев банковской деятельности 340
6.3.1. Переменные модели и структура системы 340
6.3.2. Анализ результатов расчетов 343
6.4.Выводы по главе 6 347
Заключение и выводы 348
Библиографический список
