Введение
Глава 1. Теоретические основы портфельных инвестиций 9
1.1. Понятие и формы финансовых инвестиций 9
1.2. Инвестиционный портфель, понятие, типы и цели формирования 12
1.3. Этапы и принцип формирования инвестиционного портфеля 16
1.4. Теория эффективных финансовых инвестиций 21
1.4.1. Риск и его количественная оценка 22
1.4.2. Модель Марковича 23
1.4.3. Развитие модели Марковича в трудах Тобина 30
1.4.4. Модель рынка капиталов (САРМ) и ее обобщение 35
1.5. Динамические модели 44
Глава 2. Целочисленные модели портфельных инвестиций 64
2.1. Безрисковая портфельных инвестиций 64
2.2. Дискреная ченовая модель рынка капиталов 70
2.3. Целочисленная модель Марковича минимизачии риска портфеля 73
2.4. Целочисленная задача Марковича формирования инвестичионного портфеля на максимум доходности 76
2.5. Примеры расчета оптимальных инвестичионных портфелей 78
Глава 3. Управление портфельными инвестичиями в оборотный капитал предприятия 104
3.1.Детерминированная модель управления оборотным капиталом предприятия 104
3.2. Двухкритариальная модель управления оборотным капиталом с учетом риска 111
Заключение 120
Литература
