Введение
Глава 1. Финансовые риски и их проявление в экономике России 9
1.1 Финансовый рынок как многоплановое понятие 9
1.2 Риск и неопределенность 14
1.3 Финансовые риски и их классификация 31
1.4 Особенности проявления финансовых рисков в экономике России 46
1.5 Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски 63
Глава 2: Методика оценки финансовых рисков 71
2.1 Основы оценки и управления финансовыми рисками . 71
2.2 VAR-методы оценки финансовых рисков 94
Глава 3 Портфельный подход к оценке финансовых рисков 115
3.1 Генезис моделей оценки финансовых активов: этапы развития портфельной теории 115
3.2 Модель САРМ (Capital Assets Pricing Model) 145
3.3 Анализ предпосылок САРМ 159
3.4 Модель САРМ в предположении об отсутствии безрискового актива 168
3.5 Модель арбитражного ценообразования и многофакторные модели 173
Заключение 183
Список литературы: 196
