Введение
ГЛАВА 1. Современные подходы к оценке устойчивости кредитных организаций 11
1.1. Банковская система России в период 2004-2006 гг. Отечественная практика оценки устойчивости банков 11
1.2. Международная практика присвоения рейтингов 26
1.3. Эмпирические исследования по оценке надежности банков 40
1.4. Основные показатели для анализа финансовой устойчивости российских банков : 49
1.5. База эмпирических данных для исследования 61
Результаты первой главы 64
ГЛАВА 2. Модели для формирования рейтингов российских банков 65
2.1. Выявление характерных специализаций российских банков 65
2.2. Определение набора независимых показателей для построения моделей..75
2.3. Построение математических моделей формирования рейтингов 86
2.3.1. Модели, не учитывающие специализацию кредитной организации 92
2.3.2. Модели, учитывающие специализацию кредитной организации 100
2.4. Оценка устойчивости и качества моделей 107
2.4.1. Проверка результатов на данных out-of-sample 107
2.4.2. Проверка моделей на данных по кредитным организациям, у которых лицензии были отозваны 108
Результаты второй главы 111
ГЛАВА 3. Формирование рейтингов российских банков 112
3.1. Анализ динамики распределения банков по специализации 112
3.2. Оценка качества российских банков 114
3.3. Оценка согласованности результатов 119
3.4. Рейтинги банков по состоянию на начало 2008 года 123
Результаты третьей главы 129
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 142
Приложение 1. Расчет коэффициентов и формирование агрегированного баланса 152
Приложение 2. Определение специализации с помощью Самоорганизующихся КартКохонена 164
Приложение 3. Состав исследуемой группы банков, получивших рейтинг международных агентств 166
Приложение 4. Корреляция показателей 169
Приложение 5. Качественный состав исследуемой выборки в динамике 181
Приложение 6. Рейтинг-лист кредитных организаций (Результат применения модели, учитывающей специализацию банка) 183
Приложение 7. Исследуемая группа банков, лицензии у которых были отозваны Банком России 194
