Введение
ГЛАВА 1. Анализ проблемной области и постановка задачи исследования 12
1.1. Информационная система финансового мониторинга 12
1.2. Состояние вопроса оценки обстановки в финансовом мониторинге 17
1.3. Комплексная методика автоматизации процесса оценки обстановки в ИС финансового мониторинга 24
1.4. Постановка задачи обработки информации на этапе оценки обстановки в ИС финансового мониторинга 26
1.5. Разработка признакового пространства и формирование матрицы исходных данных 31
Выводы по главе 1 39
ГЛАВА 2. Разработка алгоритма синтеза рейтинговых оценок субъектов обстановки в информационной системе финансового мониторинга 40
2.1. Анализ методов скаляризации многокритериальных оценок 40
2.1.1. Метод k-средних кластерного анализа 40
2.1.2. Метод главных компонент факторного анализа 41
2.1.3. Другие методы скаляризации многокритериальных оценок 43
2.2. Синтез рейтинговых оценок субъектов обстановки 47
2.2.1. Применение метода k-средних кластерного анализа 47
2.2.2. Применение метода главных компонент факторного анализа 52
2.2.2.1. Формализация задачи синтеза рейтинговых оценок субъектов обстановки в терминах метода главных компонент 52
2.2.2.2. Синтез рейтинговых оценок субъектов обстановки методом главных компонент 57
2.2.2.3. Верификация рейтинговых оценок субъектов обстановки 65
2.3. Алгоритм синтеза рейтинговых оценок субъектов обстановки в информационной системе финансового мониторинга 73
Выводы по главе 2 76
ГЛАВА 3. Разработка алгоритма генерации информации о девиантной деятельности субъектов в информационной системе финансового мониторинга 78
3.1. Разработка моделей классификации субъектов для идентификации девиантных субъектов 78
3.1.1. Использование алгоритма CART деревьев решений 79
3.1.2. Использование алгоритма QUEST деревьев решений 85
3.2. Алгоритм генерации информации о девиантной деятельности субъектов на естественном языке (в виде логических правил) в ИС финансового мониторинга 88
Выводы по главе 3 91
ГЛАВА 4. Модернизация информационной системы на основе результатов исследования и оценка положительного эффекта 92
4.1. Внедрение программной реализации алгоритмов в ИС Росфинмониторинга 92
4.2. Методика визуализации информации об обстановке по данным финансового мониторинга 97
4.3. Формирование оптимального набора проверяемых субъектов 105
Выводы по главе 4 110
Заключение 112
Список литературы 115
