Введение
1 Недостатки, классификация рисков и альтернативные модели управления рисками в финансовом институте 9
1.1 Основные проблемы и современные принципы организации работы финансовых институтов в РФ 9
1.2 Рынок денег и капиталов и его основные инструменты 16
1.3 Детальная классификация рисков 27
1.4 Альтернативные модели управления рисками 34
2 Построение экономико-математической модели управления рисками финансового института 47
2.1 Основные принципы предлагаемой модели 47
2.2 Описание некоторых экономико-математических подходов используемых в рамках модели управления рисками . 49
2.3 Общее описание процесса расчета 66
2.4 Основные рисковые параметры предлагаемой модели 70
2.5 Построение процентных структур РДК 70
2.6 Дополнительные вычисления с рисковыми параметрами 87
2.7 Рассматриваемый период и уровень достоверности, изменчивость рисковых параметров 89
2.8 Расчет изменений рыночной стоимости рисковых позиции 90
2.9 Вычисление совокупного рыночного риска портфеля 99
2.10 Основные недостатки предлагаемой модели 100
2.11 Использование техники моделирования Монте-Карло в рамках предлагаемой модели 102
2.12 Интеграция величин рыночного риска при управлении финансами, 106
2.13 Дополнения к расчетам при недостаточности комплекта данных 110
3 Внедрение системы управления рисками в финансовых институтах 117
3.1 Основные эффекты от внедрения системы управления рисками 117
3.2 Принципы современной АБС - каркаса системы управления рисками 119
3.3 Требования к системе управления рисками 129
3.4 Внедрение системы управления рисками в АБ Инкомбанк 134
4 Заключение 141
Список литературы 144
