Введение
1 Глава 1. Общая модель Кокса-Росса-Рубинштейна . 19
1.1 Анализ общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна. 20
1.2 Безарбитражный и полный рынок. 23
1.3 Безарбитражный и неполный рынок. Верхняя цена . 26
1.4 Модель Кокса-Росса-Рубинштейна с жесткой скупкой акции. 31
1.5 Безарбитражный и неполный рынок. Нижняя цена. 34
1.6 Арбитражный рынок. 36
1.7 Реализация модели арбитражного рынка. 40
2. Глава 2. Общая модель Кокса-Росса-Рубинштейна с шумом . 50
2.1 Координатное представление общей модели Кокса-Росса-Рубинштейна. 51
2.2 Исследование общей модели с шумом. 54
2.3 Хеджирование в среднем. 58
2.4 Классическая модель Кокса-Росса-Рубинштейна с шумом. 63
2.5 Вычисление оптимального хеджа для европейского опциона колл. 68
3. Глава 3. Оценка параметров модели. 73
3.1 Максимально правдоподобное оценивание. 74
3.2 Максимально правдоподобная оценка параметров смеси двух нормальных законов распределения. 81
3.3 Функция ошибок и оценка параметров модели. 83
3.4 Непараметрическая схема оценки параметров модели. 85
Заключение 101
Литература 103
Приложение 114
