Введение
1 Обзор предметной области исследования 7
1.1 Теория экономических индексов 7
1.2 Теория образования валютных курсов 17
2 Инвариантные индексы меновой ценности 28
2.1 Простая модель обмена. инвариантные индексы меновой ценности 29
2.2 Синтез инвариантных индексов меновой ценности 44
2.2.1 Интерпретация понятия транзитивности. Меры нетранзитивности реального рынка .. 45
2.2.2 Синтез инвариантных индексов меновой ценности при нетранзитивной матрице обмена 54
2.2.3 Синтез инвариантных индексов меновой ценности в условиях неполноты информации о рынке 62
2.2.4 Проблема агрегирования (сжатия) информации о различных состояниях рынка. 64
2.3 К обоснованию функционального вида инвариантного индекса меновой ценности. аксиоматические построения 66
2.3.1 Свойство мультипликативности 67
2.3.2 Существование «эталонного товара» 68
3 Обзор приложений инвариантных индексов меновой ценности к анализу валютных курсов 78
3.1 Построение относительно стабильных «счетных единиц» 78
3.1.1 Постановка №1 81
3.1.2 Постановка №2. 84
3.1.3 Постановка №3 86
3.1.4 Примеры реализации: пересмотр структуры валютной корзины специальных прав заимствования (SDR), индексы товарного рынка 92
3.1.5 Пример реализации: к вопросу о построении мировой валюты 97
3.2 Построение «синтетической» валюты 102
3.3 Статистический анализ обменного курса и покупательной способности валют 108
3.4 Измерение степени нетранзитивности (арбитражной привлекательности) реальных рынков 118
3.5 Использование агрегированной валюты минимального риска в модели сарм 121
3.6 К вопросу об оптимизации структуры валютного портфеля 123
Заключение 127
Указатель литературы. 129
Приложение 1. интегральное уравнение типа шоке-дени (choquet-deny). 146
Приложение 2. товары, составляющие non-fuel commodities index (imf)... 148
