Введение
1. Анализ задачи прогнозирования динамики финансовых инструментов 13
1.1 Характеристика фондового рынка и анализ государственных облигаций как финансовых инструментов
1.2 Обзор методологии и инструментария прогнозирования динамики финансовых инструментов
1.3 Характеристика экономико-математических моделей и методик прогнозирования динамики финансовых инструментов
1.4 Формализация методики оценки качества экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов 52
1.4.1 Формализация задачи оценки экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов по критерию точности расчета прогнозных значений 52
1.4.2 Оценка потребительских свойств экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов как информационных продуктов 55
2. Разработка экономико-математических моделей адаптивного прогнозирования динамики финансовых инструментов
2.1 Формализация задачи оценивания параметров при адаптивном прогнозировании значений случайных последовательностей
2.2 Разработка экономико-математической модели адаптивного прогнозирования динамики финансовых инструментов на базе линейной фильтрации
2.3 Построение экономико-математической модели адаптивного прогнозирования динамики финансовых инструментов с экстраполяцией 76
2.4 Разработка экономико-математической модели адаптивного прогнозирования динамики финансовых инструментов с интерполяцией 81
3. Оценка качества и сравнительный анализ экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов 85
3.1 Оценка точности расчета прогнозных значений экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов 85
3.2 Оценка потребительских свойств экономико-математических моделей прогнозирования динамики финансовых инструментов как информационных продуктов 97
3.3 Описание разработанной системы поддержки принятия решений для прогнозирования динамики финансовых инструментов Заключение 112
Библиографический список использованной литературы 114
Приложения 126
