Введение
ГЛАВА 1. Модели оценки кредитного риска 8
1.1.Понятие кредитного риска, управления кредитным риском 8
1.2. Основные закономерности построения систем управления рисками и их сравнительный анализ 14
1.3. Модель "Кредитная Метрика" 21
1.4. Модель Moody s KMV "Портфельный Менеджер" 25
1.5. "Кредитный риск+" 32
1.6. Модель "Анализ кредитного портфеля" 36
1.7. Оценка кредитного риска по российскому законодательству 39
Заключение по главе 1 47
ГЛАВА 2. Экономико-математическая модель оценки кредитных рисков с учетом стандартов соглашения базель 50
2.1. Система рейтингования заемщиков 53
2.2.Моделирование неожидаемых убытков с учетом коррелированности заемщиков 58
2.3. Модель оценки кумулятивной вероятности дефолта 73
Заключение по главе 2 95
ГЛАВА 3. Экспериментальные расчеты кредитных рисков 98
3.1. Использование рейтинговой системы для оценки портфеля кредитов 98
3.2. Построение неожидаемых убытков по портфелю с учетом коррелированности данных и вычисление кумулятивных вероятностей дефолтов в российских условиях 103
3.3. Связь построенной системы оценки кредитного риска с российским законодательством 112
Заключение по главе 3 118
Заключение 119
Список литературы
