Введение
Глава 1. Понятие риска страховых компаний и существующие подходы к его оценке 10
1.1. Определение области исследования и уточнение рисков, входящих в модель рискового капитала ..10
1.2. Анализ существующих подходов к оценке и моделей оценки риска страховых компаний 21
Развитие подходов к оценке рисков страховых компаний. 21
Обзор и критический анализ подходов и моделей, используемых надзорными органами 26
Обзор существующих подходов к построению внутренних экономико-статистических моделей оценки рисков 35
Глава 2. Разработка теоретической модели оценки рисков страховой компании 40
2.1. Обоснование общего подхода к оценке рискового капитала 40
Уточнение принципов оценки активов и обязательств страховой компании 42
Количественные методы оценки рискового капитала страховой компании 43
Определение временного горизонта для оценки рискового капитала. 46
Определение допустимой вероятности разорения 48
Общий подход к оценке рискового капитала 50
2.2 Описание статистических методик оценки рыночных рисков страховой компании 52
Выбор и обоснование статистической методики оценки риска акций страховой компании 53
Обзор основных подходов и выбор методики оценки процентного риска страховой компании 58
Методика оценки валютного риска страховой компании 65
2.3 описание статистических методик оценки страховых рисков 67
Методика оценки риска ценообразования 67
Методика прогноза страховых убытков 69
2.4. Статистическая методика оценки кредитного риска 81
2.5. Общая структура модели и входящие в нее переменные 88
2.6 определение и описание параметров для модуля перестрахования 90
Глава 3. Практическое применение экономико-статистической модели для оценки рисков страховой компании 95
3.1. Анализ полноты и достаточности исходных статистических и финансовых данных 95
Анализ форм официальной отчетности, предоставляемых компанией 97
Анализ данных страхового портфеля компании 99
Анализ данных инвестиционного портфеля компании 106
Анализ валютной структуры портфеля компании 111
3.2 статистическая оценка риска резервирования 113
Оценка рискового капитала без учета диверсификацгш 113
Исследование корреляций между периодами происшествия и оценка рискового капитала с учетом
Диверсификации 119
3.3. Статистическая оценка риска ценообразования 125
Анализ данных и построение модели совокупного убытка для каско и осаго 125
Анализ данных и построение модели совокупного убытка для страхования имущества юл 132
3.4. Статистическая оценка процентного риска 139
Исследование структуры данных и выбор модели для динамики процентных ставок 139
Построение денежных потоков компании, расчет рискового капитала 142
3.5. Статистическая оценка кредитного риска 145
3.6. Статистическая оценка валютного риска 147
3.7. Статистическая оценка рыночного риска 150
Исследование структуры данных, анализ волатилъности приращений индекса ртс. 150
Построение статистической модели для динамики индекса ртс и оценка рискового капитала 153
3.8. Расчет оптимального уровня собственного удержания 158
3.9. Расчет итогового рискового капитала 163
Заключение 166
