Введение
1 Теоретические основы оценки и управления рыночными рисками коммерческого банка 11
1.1 Сущность и понятие рыночного риска коммерческого банка 11
1.2 Классификация рыночных рисков и факторов их определяющих 20
1.3 Методы оценки и управления рыночного риска в коммерческих банках 34
1.3.1 Методы оценки рыночных рисков в коммерческих банках 34
1.3.2 Методы управления рыночными рисками в коммерческих банках 52
2 Оценка рыночных рисков в региональных коммерческих банках 75
2.1 Характеристика состава рыночных рисков в банках Ставропольского края 75
2.2 Анализ рыночных рисков в региональных банках 91
2.3 Оценка рыночных рисков с использованием математических методов 106
3 Направления совершенствования методов оценки и управления рыночными рисками 122
3.1 Организационные инструменты управления рыночными рисками 122
3.2 Ограничение рыночного риска при построении оптимальной структуры баланса 133
3.3 Количественные и качественные модели лимитирования под рыночный риск 142
3.4 Стресс-тестирование как метод совершенствования управления рыночными рисками 158
Заключение 162
