Введение
Глава 1. Обзор методов и моделей управления портфелем облигаций 5
1.1. История развития методов и моделей управления портфелем облигаций 9
1.2. Детализированное описание методов и моделей управления портфелями облигаций 33
Глава 2. Метод управления и оптимизации портфеля облигаций 48
2.1. Метод оценки вероятностей альтернатив 51
2.2. Алгоритм реализации метода управления и оптимизации портфеля облигаций .61
2.3. Постановка задачи оптимизации портфеля облигаций 66
2.4. Описание программной реализации методики оценки вероятностей сценариев.67
2.5. Условный иллюстративный пример использования метода оптимизации портфеля облигаций по нечисловой, неточной и неполной информации, полученной из источников различной степени надежности 76
2.6. Модель прогнозирования динамики спот-кривой доходностей и постановка задачи оптимизации портфеля облигаций 80
Глава 3. Сравнение методов управления портфелем облигаций на примере облигаций правительства москвы 84
3.1. Пример реализации модели управления портфелем облигаций Правительства Москвы на основе эконометрического прогнозирования динамики спот-кривой доходностей 85
3.2. Апробация метода оптимизации и управления портфелем облигаций 103
Заключение 125
Список литературы 126
