Введение
ГЛАВА 1. Особенности предмета и объекта исследования 14
1.1. Валютный рынок 14
1.1.1. Анализ валютных операций 14
1.1.2. Валютный курс - один из главных макроэкономических показателей 19
1.2. Валютные риски 22
1.2.1. Валютные риски и способы страхования валютных рисков 22
1.2.2. Основные принципы хеджирования 23
1.2.3. О способах хеджирования 26
1.3. Недостатки применения традиционных статистических методов для оценки финансово- экономического и валютного риска 29
1.4. Прогнозирование обменного курса как эффективное управление валютными рисками 35
1.5. Степень разработанности моделей доходности валют и методик прогнозирования риска в случае инвестиционного (неспекулятивного) подхода 40
1.6. Сравнительный анализ векторной оценки риска курсов валют и их приращений 44
1.7. Проблема прогнозирования временных рядов с памятью 61
1.8. Современные инструменты анализа динамики временных рядов... 64
ГЛАВА 2. Математическое моделирование временных рядов валютных курсов, вывявление трендов, циклов и тенденций развития 70
2.1. Инструментарий фрактального анализа временных рядов валютных курсов для выявления долговременной памяти, трендов циклов и тенденций развития 70
2.1.1. Теоретические основы методологии и инструментария анализа эволюционных систем и процессов, не подчиняющихся известным законам распределения 70
2.1.2. R/S-анализ временных рядов как основа получения предпрогнозной информации 75
2.1.3. Содержательная и качественная интерпретация результатов R/S -анализа 86
2.2. Фазовые портреты 90
2.2.1. Инструментарий фазовых портретов для выявления циклов временного ряда 90
2.2.2. Разбиение фазового портрета на квазициклы 98
2.2.3. Сравнительный анализ фазовых портретов временного ряда обменного курса евро-доллар и временного ряда его приращений 107
ГЛАВА 3. Шестицветная модель краткосрочного прогнозирования обменного курса валют на базе теории нечетких множеств и клеточных автоматов 115
3.1. Математический инструментарий нечетких множеств и линейных
клеточных автоматов 115
3.2. Частотный анализ памяти лингвистического временного ряда 124
3.3. Конфигурационный анализ лингвистического временного ряда
приращений 136
3.4. Верификация и валидация прогнозной модели 142
Заключение 145
Литература
