Введение
Глава 1. Модифицированная модель Кантора-Липмана 11
1.1. Описание модели 11
1.2. Исследование уравнения Беллмана 12
1.3. Оценка темпа роста капитала 22
1.3.1. Оценки сверху на темп роста капитала 23
1.3.2. Оценки снизу на темп роста капитала 25
Глава 2. Моделирование инвестиций в непрерывном времени 37
2.1. Модель Кантора-Липмана в непрерывном времени 37
2.1.1. Описание модели 37
2.1.2. Оценка эффективности инвестиционных проектов с традиционной структурой платежей 38
2.2. Определение источника финансирования инвестиционной программы экономического агента 42
2.2.1. Постановка задачи 42
2.2.2. Вывод уравнения Беллмана 46
2.2.3. Решение уравнения Беллмана 47
Глава 3. Моделирование инвестиционной деятельности нефтяного сектора России 52
3.1. Модель вертикально интегрированной нефтяной компании 55
3.1.1. Описание ВИНК России 55
3.1.2. Основные положения модели 57
3.1.2.1. Описание добычи нефти 59
3.1.2.2. Описание переработки и сбыта нефти 61
3.1.2.3. Описание распределения и сбыта нефтепродуктов 67
3.1.2.4. Описание финансовой деятельность компаний 69
3.1.2.5. Описание цели компании и итоговая формулировка модели 72
3.1.3. Анализ релаксированной задачи 75
3.1.4. Численный метод 89
3.1.4.1. Особенности задачи 89
3.1.4.2. Суть метода 90
3.1.4.3. Подробное писание метода 91
3.2. Модель нефтяной отрасли России в непрерывном времени 98
3.2.1. Операционная деятельность агента 99
3.2.2. Инвестиционная деятельность агента 101
3.2.3. Итоговый вид модели 102
3.3. Система анализа и прогноза деятельности нефтяной отрасли .
3.3.1. Описание нефтяной отрасли 104
3.3.2. Описание инвестиционных проектов 108
3.3.3. Досчетный блок 110
3.3.4. Результаты расчетов 115
3.3.4.1. Прогноз изменения доходов бюджета 115
3.3.4.2. Сценарии изменения налоговой политики государства 120
3.3.4.3. Анализ влияния ожиданий кризиса 123
Заключение 128
Список литературы 130
Приложение
