Введение
Глава 1. Проблема управления кредитным портфелем 9
1.1 Кредитный риск и принципы управления кредитным портфелем 10
1.2 Основные подходы к управлению кредитным риском в коммерческих банках 32
1.3 Матрица переходных вероятностей кредитных рейтингов как основнойолемент моделей управления кредитным риском 45
Глава 2. Модели управления банковским кредитным риском 56
2.1. Эконометрические пробит модели оценки и прогнозирования кредитных рейтингов 57
2.2. Модель оценки распределения вероятностей потерь по кредитному портфелю на основе индекса кредитоспособности 72
2.3. Модель формирования оптимального кредитного портфеля 91
2.4. Структура исследуемого кредитного портфеля и выбор объясняющих переменных 100
Глава 3. Результаты практического применения моделей управления банковским кредитным риском 112
3.1. Свойства безусловной матрицы переходных вероятностей и оценка качества прогнозирования кредитных рейтингов 113
3.2. Применение эконометрических пробит моделей к оценке переходных вероятностей кредитных рейтингов 125
3.3. Построение эмпирического распределения вероятностей потерь по кредитному портфелю 144
3.4. Применение целочисленной модели формирования оптимального кредитного портфеля 155
Заключение 160
Библиографический список 164
