Введение
Глава 1. Основные понятия управления финансовыми рисками 9
1.1. Понятие финансового риска 9
1.2. Классификация финансовых рисков 14
1.3. Управление финансовыми рисками 20
1.4. Три схемы переноса финансового риска 25
1.5. Инструменты страхования риска 30
1.6. Выводы 39
Глава 2. Математические модели оценки финансовых рисков 41
2.1. Общая модель оценки финансового риска 41
2.2. VAR-метод оценки финансовых рисков 45
2.3. SAR-метод оценки финансовых рисков 49
2.4. Среднее квадратическое отклонение как мера риска 55
2.5. Метод эквивалентного финансового инструмента 62
Глава 3. Математические модели управления финансовым риском 65
3.1. Модели эволюции цены акции 65
3.2. Расчеты цен пут-опционов 77
3.3. Страхование финансовых рисков с помощью искусственных опционов 83
3.4. Влияние параметров модели на результаты управления риском 89
Глава 4. GARCH-модели финансовых временных рядов .. 93
4.1. Введение в GARCH-модели 93
4.2. Основные правила применения GARCH-моделей 94
4.3. Анализ и оценка GARCH моделей 96
4.4. Проверка адекватности модели 112
Заключение... 115
Список литературы 118
Приложение 125
