Введение
1. Современые подходы к управлению операционным риском 16
1.1. Предпосылки развития операционного риск-менеджмента 16
1.2. Классификация событий операционного риска и направлений деятельности 19
1.3. Управление операционным риском в России 23
1.4. Моделирование и оценка операционного риска 26
1.4.1. Подход на основе базового индикатора 26
1.4.2. Стандартизированный подход 29
1.4.3. Усовершенствованные подходы к оценке операционных рисков 31
1.4.4. Подходы, основанные на вероятностном распределении потерь 36
2. Актуарный подход к количественной оценке операционного риска 40
2.1. Выбор рискового события и направления деятельности 40
2.1.1. Внешнее мошенничество в розничном кредитовании 41
2.1.2. Внутреннее мошенничество в розничном кредитовании 43
2.2. Общее описание модели 44
2.3. Формирование выборки 46
2.3.1. Однородные группы 46
2.3.2. Масштабирование 47
2.4. Моделирование размера и частоты потерь 48
2.4.1. Моделирование размера потерь (severity) 48
2.4.1.1. Традиционный подход к выбору закона распределения и оценке параметров 49
2.4.1.2. Моделирование экстремальных потерь 50
2.4.2. Внешние, внутренние данные и сценарный анализ 54
2.4.2.1. Байесовский подход 55
2.4.2.2. Априорные и апостериорные распределения 57
2.4.3. Моделирование частоты событий {frequency) 61
2.5. Моделирование зависимостей 63
2.5.1. Копулы как инструмент моделирования зависимостей 66
2.5.2. Виды копул 69
2.6. Имитационный эксперимент 70
2.6.1. Операционный VAR (Value-at-Risk) 74
2.6.2. Необходимое количество испытаний для расчета VAR 75
2.6.3. Оценка катастрофических потерь Shortfall 76
2.6.4. Учет страховой программы банка 77
2.7. Исследование модели 80
2.7.1. Анализ чувствительности 80
2.7.2. Стресс-тестирование 81
2.8. Программное обеспечение 82
3. Апробация модели 83
3.1. Сбор данных о реализации операционного риска 83
3.2. Моделирование риска внешнего мошенничества 88
3.2.1. Исходные предположения и допущения. Формирование выборки 88
3.2.2. Моделирование размера потерь в результате внешнего мошенничества 94
3.2.2.1. Экспресс-кредитование 95
3.2.2.2. Автокредитование 100
3.2.2.3. Ипотека : 104
3.2.2.4. Кредитование на неотложные нужды 107
3.2.2.5. Проверка целесообразности разделения выборок 111
3.2.3. Моделирование частоты событий внешнего мошенничества 112
3.2.3.1. Подбор распределения как результат анализа бизнес-процесса 113
3.2.3.2. Нахождение параметров распределения частоты потерь 118
3.3. Моделирование риска внутреннего мошенничества 122
3.3.1. Формирование выборки 122
3.3.2. Моделирование размера потерь в результате внутреннего мошенничества 125
3.3.2.1. Потери ниже порогового значения 129
3.3.2.2. Экстремальные потери 131
3.3.2.3. Корректировка параметров экстремального распределения 134
3.3.3. Моделирование частоты событий внутреннего мошенничества 140
3.4. Моделирование совокупных потерь 142
3.4.1. Схема генерации случайных значений 144
3.4.1.1. Внешнее мошенничество 144
3.4.1.2. Внутреннее мошенничество 145
3.4.2. Проведение имитационного эксперимента. Расчет VAR 148
3.4.3. Анализ результатов эксперимента, проведенного без учета
зависимостей и страхования 151
3.4.4. Моделирование зависимостей 155
3.4.4.1. Особенности генерации зависимых случайных величин 158
3.4.4.2. Анализ результатов эксперимента, проведенного с учетом
зависимостей 158
3.4.5. Учет страховой программы 163
3.4.6. Расчет Expected Shortfall 166
3.5. Исследование модели 170
3.5.1. Стресс-тестирование 170
3.5.2. Анализ чувствительности 173
3.5.3. Изменение программы кредитования 179
Заключение 181
Список литературы 184
