Введение
Глава 1 Обзор методов исследования рыночной конъюнктуры 8
1.1 Исторический аспект развития конъюнктурных исследований 8
1.2 Основные факторы формирования конъюнктуры рынка 12
1.3 Особенности исследования конъюнктуры фондового рынка 15
1.4 Методологические вопросы прогнозирования рыночной конъюнктуры 27
1.5 Применение статистических методов в техническом анализе 32
Глава 2 Математическое описание метода краткосрочного прогнозирования фондовых индексов «Нечеткая гусеница»
2.1 Прогнозирование конъюнктуры фондового рынка с использованием эконометрических моделей и нейронных сетей
2.2 Математическое описание метода «Гусеница» 48
2.3 Описание процедуры «Нечеткая гусеница» для прогнозирования фондовых индексов
Глава 3 Экспериментальное краткосрочное прогнозирование фондовых индексов
3.1 Наиболее широко используемые индексы фондовых рынков 78
3.2 Экспериментальное сравнение методов краткосрочного прогнозирования фондовых индексов «Гусеница» и «Нечеткая гусеница»
3.2.1 Ретро-прогнозирование индекса ММВБ 84
3.2.2 Ретро-прогнозирование индекса Dow Jones Industrial 97
Заключение
