Введение
1. Анализ рисков эмитента в ПСБК 7
1.1. Платёжные системы на основе банковских карт 7
1.2. Платёжные карты в мире 17
1.3. Банковские карты в России 19
1.4. Проблема обеспечения безопасности ПСБК 21
1.5. Мошенничество с банковскими картами 26
1.6. Постановка задачи мониторинга транзакций 37
1.7. Выводы по главе 1 38
2. Задачи мониторинга транзакций в ПСБК 40
2.1. Мониторинг транзакций 40
2.2. Классификация СМТ 42
2.3. Данные в транзакции 44
2.4. Обязательные критерии мониторинга со стороны МПС 46
2.5. Санкции МПС за несоответствие требованиям по противодействию мошенничеству.53
2.6. Проблема принятия решений 56
2.7. Особенности мониторинга некоторых операций 60
2.8. Основные коммерческие СМТ 62
2.9. Инициативы MasterCard в области мониторинга 65
2.10. Выводы по главе 2 69
3. Формализация задачи количественной оценки риска 71
3.1. Методы оценки рисков 71
3.2. Существующие подходы к оценке риска 72
3.3. Оценка рисков в ПСБК 77
3.4. ERD-диаграмма БД мошеннических операций 87
3.5. Выводы по главе 3 92
4. Методика количественной оценки рисков эмитента в ПСБК 93
4.1. Расчёт интервальных показателей по мошенничеству 93
4.2. Исходные предположения 95
4.3. Расчёт вероятностей 96
4.4. Расчёт рисков 100
4.5. Методика оценки риска по эмиссии 102
4.6. Выводы по главе 4 106
5. Разработка и эксплуатация СМТ 107
5.1. Технические требования к СМТ FraMoS 107
5.2. Общее описание системы 108
5.3. Серверная часть ПО
5.4. Клиентская часть 114
5.5. Эксплуатация FraMoS 118
5.6. Примеры мониторинга операций 119
5.7. Выводы по главе 5 124
Заключение 125
Список использованных источников 127
Приложение
