Введение
1. Общетеоретические и методологические подходы к практике статистического изучения рыночных цен акций на базе частотного анализа 12
1.1. Рынок акций как объект статистического исследования, его важнейшие особенности 12
1.2. Недостаточность современного статистического освещения фондового рынка и действующей системы статистических показателей 15
1.3. Показатели случайного блуждания, хаоса и порядка ценовых показателей акций на фондовом рынке (Проблемный аспект статистического исследования) 30
1.4. Определение величины информационного фона инвестиционных торгов и гипотеза случайного блуждания цен 35
2. Формирование частотных статистических сок-методов на рынке акций 52
2.1. Методология формирования частотных методов с целью учета статистической нелинейности ценовых и торговых процессов 52
2.2. Основные этапы формирования частотных инструментов 59
2.3. Частотные методы анализа ценовых траекторий акций и их группировок 63
2.4. Анализ частотной привлекательности акций с помощью индикаторов дохода и доходности 69
3. Вопросы реализации частотного подхода при анализе ценовых показателей акций некоторых компаний нефтегазового сектора 78
3.1. Формирование исходной статистической базы. Расчет показателей благосостояния и разорения 78
3.2. Расчеты удельного веса вероятности падения и роста ценовых показателей. Расчеты частот отрицательных и положительных значений доходности 83
3.3. Основные выводы и пути применения полученных результатов 95
Заключение 102
Условные обозначения 107
Литература 108
Приложения 121
