Введение
Глава 1. Анализ процесса инвестирования в государственные ценные бумаги 8
1. Инвестиционный процесс на рынке государственных ценных бумаг 8
2. Особенности инвестирования в государственные ценные бумаги . 16
3. Задача формирования портфеля государственных ценных бумаг 31
Глава 2. Модель формирования портфеля государственных ценных бумаг 39
1. Классификация методов формирования портфеля ценных бумаг 39
2, Выбор метода для модели формирования портфеля государственных ценных бумаг . 56
3. Построение модели формирования портфеля государственных ценных бумаг 62
Глава 3. Экономико-математический анализ модели формирования портфеля государственных ценных бумаг . 69
1. Оценка доходности портфеля государственных ценных бумаг 70
2. Оценка величины риска портфеля государственных ценных бумаг . 76
3. Поиск множества эффективных портфелей государственных ценных бумаг 89
4. Сравнительная оценка эффективности портфелей государственных ценных бумаг 102
Глава 4. Реализация модели на примере отечественного рынка государственных ценных бумаг 110
1. Инструментальные средства поиска эффективных портфелей государственных ценных бумаг 110
2. Исходные данные эксперимента, расчет и анализ результата 121
Заключение 128
Библиографический список 132
Приложение 141
