Введение
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ БАНКА 8
1.1 Финансовые риски банка: формулировки, классификация, подходы к оценке 8
1.2. Современная процедура управления рисками банка (статистический аспект) 37
ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ БАНКА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 47
2.1 Анализ доходности операций с ценными бумагами по моделям временных рядов
ARMAHARIMA 47
2.2. Исследование моделей оценки условной дисперсии доходности в качестве показателя риска 61
2.3. Совершенствование статистических процедур лимитной политики банка 75
ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТАПОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗ РИСКА И НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛИМИТИРОВАНИЮ ОПЕРАЦИЙ 94
3.1 Статистическая оценка доходности и риска операций банка с ценными бумагами 94
3.2 Тестирование эффективности статистических оценок финансового риска и верификаций нового подхода к формированию и корректировке банковских лимитов... 128
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 149
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 151
