Введение
Глава 1 Основные задачи вероятностной диагностики 11
1.1 Постановка и классификация задач вероятностной диагностики 11
1.2 Задачи апостериорного диагноза 14
1.3 Задачи последовательного диагноза 17
1.4 Вероятностная диагностика экономических моделей и систем 22
Глава 2 Апостериорный диагноз стохастических процессов и моделей 25
2.1 Обзор методов апостериорного диагноза 25
2.2 Общая апостериорная задача о разладке 39
2.3 Априорные нижние границы для вероятности ошибки оценивания момента разладки 50
2.4. Асимптотически оптимальные методы в задачах апостериорного диагноза 61
2.5. Задачи о разладке в регрессионных моделях 70
Выводы 77
Глава 3 Последовательный анализ в задачах различения сложных гипотез 79
3.1 Обзор методов последовательного анализа статистических гипотез 79
3.2 Априорные неравенства в задачах последовательного анализа 83
3.3 Асимптотически оптимальные параметрические последовательные тесты 92
3.4 Асимптотически оптимальные непараметрические последовательные тесты 103
3.5 Последовательное различение гипотез для нестационарных наблюдений .112
Выводы 116
Глава 4 Задачи скорейшего и раннего обнаружения разладок 117
4.1 Обзор методов последовательного обнаружения разладок 117
4.2 Априорные неравенства в задачах скорейшего и раннего обнаружения разладки 125
4.3 Асимптотически оптимальные параметрические методы в задачах скорейшего и раннего обнаружения разладки 132
4.4 Асимптотически оптимальные непараметрические методы в задачах скорейшего и раннего обнаружения разладки 137
4.5 Задачи последовательного обнаружения и оценивания момента разладки 176
Выводы 181
Глава 5 Методы вероятностной диагностики структурных сдвигов в экономических моделях и системах 183
5.1 Обзор методов диагностики структурных сдвигов в экономических моделях и системах 183
5.2 Вероятностная диагностика структурных сдвигов в эконометрических моделях 187
5.3 Раннее обнаружение предкризисных ситуаций в экономических и финансовых системах 195
5.4 Мониторинг структурных сдвигов в эконометрических зависимостях 200
Выводы 202
Заключение 203
Литература 205
