Введение
Глава 1. Валютный рынок как объект экономико-математического анализа 11
1.1. Характеристики валютного рынка 11
1.2. Появление валютного рынка FOREX 15
1.3. Фундаментальные основы поведения валютных пар 18
1.4. Математические модели и методы прогнозирования валютных пар 22
1.5. Анализ валютных пар 31
1.6. Выводы 36
Глава 2. Моделирование динамики валютных пар 40
2.1. Анализ фундаментальных показателей экономики 40
2.2. Моделирование динамики валютных котировок (на примере EUR/USD, USD/RUB, EUR/RUB) 47
2.2.1. Модель свертывания фундаментальных показателей 47
2.2.2. Многофакторная модель прогнозирования валютных пар, основанная на корреляционном анализе 49
2.2.3. Применение множественного регрессионного анализа для построения моделей прогнозирования валютных котировок 50
2.3. Технический анализ в пакете прикладных программ MATLAB (ANFIS-редактор) 54
2.4. Выводы 65
Глава 3. Апробация результатов исследования 67
3.1. Проверка работоспособности построенных моделей и написание программы расчета в Mathcad 67
3.2. Разработка методики работы на валютном рынке 70
3.3. Результаты работы методики 74
3.4. Выводы 78
Заключение 80
Литература 82
