Введение
Глава 1. Понятие инвестиционного портфеля и основные методы его формирования 7
1.1. Постановка задачи выбора персонализированного инвестиционного портфеля для фирмы 7
1.2. Классические модели формирования инвестиционного портфеля 23
Глава 2. Модели формирования персонализированного инвестиционного портфеля для фирмы 37
2.1. Модель выбора в условиях риска в соответствии с критерием максимизации ожидаемой полезности для фирмы 37
2.2. Модели выбора оптимального инвестиционного портфеля в соответствии с «взвешенным» критерием jU- (Т. 47
2.3. Экспертная модель формирования персонализированного инвестиционного портфеля 54
2.4. Комбинированная модель формирования персонализированного инвестиционного портфеля 68
Глава 3. Выбор персонализированного инвестиционного портфеля на практике 71
3.1. Сравнение микроэкономических факторов для трех типов институциональных инвесторов 71
3.2. Построение эффективного множества модельных портфелей по историческим данным российского фондового рынка за 2004-2009 годы 87
3.3. Формирование персонализированного инвестиционного портфеля для конкретного институционального инвестора 93
Заключение 100
Список использованной литературы 103
Приложения 105
