Введение
Глава 1. Анализ современных зарубежных методов оценки коммерческих банков 17
1.1. Единая федеральная система оценки коммерческих банков США 17
1.2. Методы оценки коммерческих банков, используемые рейтинговыми агентствами 31
1.3. Статистические методы оценки надежности коммерческого банка, основанные на концепции рискового капитала 40
Глава 2. Анализ существующих методов оценки российских коммерческих банков 50
2.1. Методы построения сводного показателя, используемые при оценке российских коммерческих банков 50
2.2. Проблема корректности построения сводных оценок коммерческих банков 59
2.3. Методы, используемые при оценке санкт-петербургских банков 65
Глава 3. Математические модели и методы построения отдельных и сводных оценок качества сложных объектов 76
3.1. Модели измерения исходных характеристик сложных объектов по различным квалиметрическим шкалам 76
3.2. Методы построения нормированных многокритериальных оценок качества сложных объектов 82
3.3. Методы синтеза сводных показателей качества сложных финансово-экономических объектов 89
Глава 4. Модели неопределенности задания сводных показателей 96
4.1. Стохастическая модель неопределенности задания сводного показателя 96
4.2. Дискретная модель задания неопределенности весовых коэффициентов 102
4.3. Модели учета нечисловой, неточной и неполной информации о весовых коэффициентах 108
Глава 5. Методы оценки исходных характеристик коммерческого банка на основе анализа его финансовых потоков 119
5.1. Общая модель оценки исходных характеристик банка по параметрам его финансовых потоков 119
5.2. Метод оценки «прогнозных» характеристик деятельности банка на основе стохастической динамики его депозитов 128
5.3. Метод оценки исходных характеристик деятельности банка на основе прогноза объемов его ресурсов 149
Глава 6. Методы оценки исходных характеристик деятельности банка на основе анализа его затрат 158
6.1. Методы сопоставления производственных затрат и результатов деятельности фирмы 158
6.2. Современные методы анализа затрат финансовой фирмы на производство различных финансовых услуг 171
6.3. Метод учета неопределенности связи затрат и результатов деятельности коммерческого банка 176
Глава 7. Методы оценки коммерческого банка, основанные на нормативах Центрального банка РФ 186
7.1. Методы оценки показателя достаточности собственного капитала коммерческого банка 186
7.2. Методы оценки различных исходных характеристик ликвидности коммерческого банка 192
7.3. Анализ исходных нормативных характеристик рискованности операций коммерческого банка 202
Глава 8. Исследование статистической структуры системы нормативных характеристик санкт-петербургских коммерческих банков 212
8.1. Формирование массива данных о значениях нормативных характеристик санкт-петербургских банков 212
8.2. Предварительный статистический анализ характеристик санкт-петербургских коммерческих банков 220
8.3. Многофакторный анализ статистической структуры системы характеристик санкт-петербургских банков 227
Глава 9. Построение многокритериальных и сводных оценок коммерческих банков Санкт-Петербурга 236
9.1. Формирование отдельных показателей коммерческих банков на основе нормативов Центрального банка РФ 236
9.2. Синтез сводных оценок санкт-петербургских коммерческих банков в условиях неопределенности 246
9.3. Влияние дополнительной информации на анализ и синтез сводных показателей банков Санкт-Петербурга 255
Заключение 269
