Введение
1. Проблемы управления капиталом на российском фондовом рынке 9
1.1.Развитие теории финансовых рынков и возникновение гипотезы «эффективного рынка» 9
1.2. Характерные особенности развивающихся финансовых рынков 19
1.3.Оценка показателей риска инвестиционной деятельности на развивающихся финансовых рынках 22
1.4. Основные выводы к главе 1 32
2. Анализ продолжительности убыточного периода при использовании пассивной стратегии инвестирования на российском фондом рынке 34
2.1. Доходности и риски инвестора при использовании пассивной стратегии инвестирования 34
2.2 Прогнозирование предкризисных ситуаций 49
2.3. Исследование условий безубыточности инвестиционных процессов .60
2.4. Моделирование и анализ продолжительности» убыточного периода при случайном блуждании с положительным сдвигом 71
2.5. Основные выводы к главе 2 82
3. Анализ и моделирование процессов среднесрочного инвестирования и системной торговли 85
3.1. Учет сезонного фактора при использовании среднесрочной стратегии инвестирования среднесрочном инвестировании 85
3.2 Формирования оптимального портфеля на основе отраслевых индексов РТС 88
3.3. Прогноз продолжительности убыточного периода и доходности при использовании активных стратегий инвестирования 97
3.4. Основные выводы к главе 3 103
Заключение 105
Литература 107
Приложение 1 114
Приложение 2 115
Приложение 3
