Введение
1. Обзор современных методов оценки кредитоспособности физических лиц 11
1.1. Направления развития подходов к оценке кредитоспособности физических лиц 11
1.2. Современные подходы к оценке кредитоспособности физических лиц 13
1.2.1. Классификационные методы 13
1.2.1.1. Экспертные оценки 13
1.2.1.2. Деревья решений 17
1.2.1.3. Скоринговые модели 20
1.2.2. Методы комплексного анализа 34
1.3. Обзор проблем в области кредитования физических лиц 34
1.4. Выводы 37
2. Разработка методики системы оценки кредитоспособности 39
2.1. Формальная модель самообучающейся системы оценки кредитоспособности 41
2.2. Методика анализа кредитной истории 42
2.2.1. Описание характеристик кредитной истории с использованием лингвистических переменных 42
2.2.2. Построение функций принадлежности на основе метода парных сравнений 45
2.2.3. Аналитическое построение функций принадлежности на основе априорной информации о нечетком множестве 53
2.2.4. Построение нечеткой базы знаний 57
2.2.5. Классификация кредитной истории с использованием нечетких моделей типа Мамдани 58
2.2.6. Классификация кредитной истории методом дискриминантного анализа 62
2.3. Регрессионная модель оценки кредитоспособности 64
2.3.1. Общая постановка задачи 64
2.3.2. Математическая модель определения зависимости «статус кредитной истории — характеристики заемщика» 65
2.4. Управление качеством кредитного портфеля..72
2.5. Выводы 76
3. Разработка архитектуры АС ОКФЛ 77
3.1. Обеспечение инвариантности ас окфл 77
3.1.1. Многоуровневая архитектура АС ОКФЛ 77
3.1.2. Шлюз доступа к данным 81
3.1.3. Объектно-ориентированная модель данных АС ОКФЛ 83
3.1.4. Принципы реализации прикладных приложений 85
3.2. Реализация модели данных ас окфл на базе объекто-реляционного шлюза 87
3.2.1. Архитектура объектно-реляционного шлюза 87
3.2.2. Автоматизированное проектирование и синтез объектно-реляционного шлюза 90
3.3. Объектно-ориентированная техника моделирования исследуемого процесса 92
3.4. Выводы 96
4. Экспериментальная проверка эффективности разработанных моделей и инструментальных средств 98
4.1. Настройка ас окфл на процесс оценки кредитоспособности физических лиц 99
4.1.1. Формальное описание процесса принятия решения о выдаче кредита 99
4.1.2. Определение метода доступа к фактическим данным и общая характеристика данных 101
4.2. Проверка эффективности инструментов ас ОКФЛ 102
4.2.1. Обобщение знаний и опыта эксперта 103
4.2.2. Адаптация базы знаний к математическому аппарату нечеткой логики 104
4.2.3. Построение функций принадлежности 105
4.2.4. Классификация кредитных историй методом Мамдани 109
4.2.5. Сравнение результатов классификации нечеткого вывода Мамдани со статистическими методами 111
4.2.6. Традиционные средства статистического контроля 113
4.2.7. Построение и анализ моделей 115
4.2.8. Оценка качества кредитного портфеля 120
4.3. Выводы 122
Заключение 124
Библиографический список 126
Приложения 136
