Введение
Глава 1. Проблема количественной оценки рыночного риска 8
1.1. Финансовый рынок: инструменты, операции, механизмы 8
1.2. Финансовый риск: основные понятия и измерение 12
1.3. Количественная оценка рыночного риска 23
1.4. Анализ существующих подходов к оценке рыночного риска 30
1.5. Выбор схемы формализации метода оценки рыночного риска 52
Глава 2. Реализация метода оценки рыночного риска 61
2.1. Статистические свойства инструментов российских рынков 61
2.2. Математическая постановка задачи. Формализация моделей 66
Глава 3. Экспериментальное использование разработанного метода оценки рыночного риска 85
3.1. Общая схема оценки адекватности разработанного метода 85
3.2. Программная реализация разработанного инструментария 87
3.3. Примеры и результаты использования разработанного метода 89
3.4. Заключение об адекватности, условиях и ограничениях применимости метода 108
Заключение 110
Библиографический список литературы 113
Приложения 118
