ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...3
1. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ПОРТФЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ……………………………….……………..13
1.1 Функции полезности и варианты их применения в моделировании
портфельных решений………………………………………………………13
1.2 Оценка и интерпретация рисков на фондовом рынке: основные
подходы………………………………………...............................................22
1.3 Гипотезы теории инвестиционных решений на рынке ценных
бумаг………………………………………………………….…………………34
2. ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ С ДИСКРЕТНОЙ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕНОЙ….………..46
2.1 Моделирование доходности в случайной среде бинарных
ожиданий…………………………………………………………………….46
2.2 Дважды бинарный метод построения модели и его применение при
моделировании портфельных решений……………………………………60
2.3 Диагональная вероятностная модель портфельного инвестирования и
ее основные свойства………………………………………….……………75
3. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ…………………………………………………………………..88
3.1 Построение модели портфельного инвестирования на основе
рыночного взаимодействия финансовых активов………………………...88
3.2 Алгоритмический подход к построению портфеля на основе парного
взаимодействия активов…………………………………………………….96
3.3 Ранговые решения в портфельном анализе…………………………..101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….121
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……….…………………………………………126
ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………142
