Введение
Глава 1. Инвестиционные процессы в коммерческом банке и их формализация 8
1.1. Основные характеристики инвестиционной деятельности коммерческих банков 8
1.2. Процесс принятия инвестиционных решений и его формализация 14
1.3. Проблема учета рисков в инвестиционной деятельности коммерческого банка 22
Глава 2. Теоретические подходы к оценке банковских рисков 32
2.1 Инструментарий для моделирования рисков 32
2.2 Методы оценки кредитного риска портфеля ссуд с учетом коррелированности убытков по однородным группам клиентов 54
2.3. Методы оценки доверительного уровня нестабильных пассивов на основе многомерного негауссовского подхода 68
Глава 3. Реализация динамической оптимизационной модели принятия инвестиционных решений 86
3.1. Основные подходы к практической реализации оптимизационной модели 86
3.2. Реализация оптимизационной модели и результаты ее практического применения для расчета инвестиционной стратегии 97
3.3. Методологические вопросы использования предложенной оптимизационной модели 115
Заключение 119
Библиография 121
