Введение
Глава 1. «Современное состояние управления операционным риском» 11
1.1 Понятие «операционный риск» 11
1.2 Управление операционным риском 13
1.3 Способы расчета капитала на покрытие ор. требования ЦБ РФ и рекомендации базель II 22
1.4 Вычислительные аспекты ама. обзор существующих подходов 29
1.5 Классификация событий и факторов операционного риска 36
Выводы 37
Глава 2. «Моделирование процесса управления операционным риском кредитных организаций» 39
2.1 Математическая постановка задачи 40
2.2 Моделирование величин убытков 43
2.3 Моделирование зависимых структур случайных величин. копульные функции 49
2.4 Моделирование частот наступления убытков 57
2.5 Моделирование совокупного распределения убытков 59
2.6 Расчет величины рискового капитала 72
Выводы 84
Глава 3. «Реализация системы управления операционным риском» 86
3.1 Разработка и внедрение системы управления ор 86
3.2 Расчет величины рискового капитала 96
3.3 Оценка экономической эффективности и устойчивости модели 106
Выводы 110
Заключение 112
Библиографический список литературы: 117
