Введение
1. Рынок срочных инструментов и математический аппарат моделирования их стоимости 10
1.1. Срочный рынок, его развитие и особенности функционирования в современных условиях 10
1.2. Разновидности финансовых опционов и основные стратегии их практического использования 22
1.3. Современные подходы к оценке стоимости опционов на полных и неполных рынках 36
2. Эконометрическое моделирование в задачах оценки стоимости опционов 51
2.1. Эконометрическое моделирование (В, 8)-рынка 51
2.2. Оценивание опционов на основе результатов эконометрического моделирования 65
2.3. Эмпирические исследования эконометрического подхода к оценке опционов 75
3. Взвешенные риск-трендовые оценки опционов нанеполных рынках 89
3.1. Специфика оценивания опционов на неполных рынках и взвешенные риск-трендовые оценки 89
3.2. Методика оценки опционов на неполных рынках 103
Заключение 118
Библиографический список 120
Приложение 132
