Введение
Глава 1. Теоретические основы моделирования вероятности дефолта корпоративных заемщиков 11
1.1 Понятие «дефолт» и критерии его идентификации 11
1.2 Классификация и сравнительный анализ моделей оценки вероятности дефолта 16
1.3 Учет эффекта процикличности при моделировании кредитного риска 41
Глава 2 Формирование системы риск значимых показателей 58
2.1 Систематизация показателей деятельности потенциально значимых с точки зрения оценки уровня кредитного риска 58
2.2 Структура и основные характеристики российского банковского сектора кредитования корпоративных заемщиков 70
2.3 Структурирование выборки для целей эмпирического исследования на базе данных по российским компаниям 75
Глава 3 Оценка вероятности дефолта корпоративных заемщиков 85
3.1 Моделирование вероятности дефолта: однофакторный и многофакторный анализ 85
3.2 Сравнительный анализ и оценка качества итоговых моделей 109
3.3 Экономический анализ и интерпретация итоговых моделей 113
Заключение 118
Приложение 1 121
Библиография 123
