Введение
ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 14
1.1. Достоинства и недостатки классических моделей управления портфелем 14
1.2. Особенности применения оптимизационной модели на российском рынке ценных бумаг 34
1.3. Модификация оптимизационной модели для портфеля облигаций 45
ГЛАВА 2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ 64
2.1. Описание модифицированной оптимизационной модели для российских еврооблигаций 64
2.2. Возможности модификации оптимизационной модели для еврооблигаций 86
2.3. Условия репрезентативности и выводы по результатам решения оптимизационной модели для российских еврооблигаций 95
ГЛАВА 3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 106
3.1. Условия применения моделей управления портфелем ценных бумаг .......106
3.2. Эффективность использования оптимизационной модели в банке 122
3.3. Предложения по применению модифицированной ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 132
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 149
ПРИЛОЖЕНИЯ 157
