Введение
Глава 1. Устойчивость и ликвидность российских коммерческих банков. Уточнение понятийного аппарата и способов оценки.
1.1 Исторические тенденции управления устойчивостью и ликвидностью российских коммерческих банков.
1.2 Уточнение понятия устойчивости коммерческого банка.
1.3 Уточнение понятия ликвидности на основе существующих определений данной характеристики.
1А Поиск границ наращивания устойчивости и ликвидности в существующих методиках оценки банков.
Глава 2. Построение модели оптимизации устойчивости и ликвидности в коммерческом банке на основе ключевых факторов.
2.1 Выделение ключевых факторов устойчивости и ликвидности.
2.2 Выявление принципов взаимного влияния устойчивости и ликвидности.
2.3 Модель оптимального распределения фонда привлеченных средств между ликвидными и доходными активами банка.
2.4 Тестирование модели. Расчет оптимального уровня ликвидности на примере 30-ти российских коммерческих банков.
2.5 Рекомендации по практическому применению предложенной модели.
Глава 3. Влияние вторичных факторов на устойчивость и ликвидность банка. Российская специфика управления.
3.1 Рынок вторичных кредитов, как фактор устойчивости банка.
3.2 Чувствительность привлеченных средств к существенным колебаниям курса рубля, как фактор ликвидности банка.
Заключение
