Введение
Глава 1. Исследование категории «валютный риск коммерческого банка 8
1.1. Сущность и виды банковских рисков. 8
1.1.1. Риск как экономическая и историческая категория. Понятие рисков банковской деятельности. 8
1.1.2. Система банковских рисков, их взаимосвязь. 19
1.2. Валютный риск в системе банковских рисков. 29
1.2.1. Сущность и состав валютного риска. Факторы, определяющие его размер. 29
1.2.2. Эволюция валютных рисков в ходе развития мировой валютной системы. Современное состояние мирового валютного рынка и его влияние на
уровень валютных рисков. 41
Глава 2. Стоимостная оценка валютного риска как направление повышения эффективности управления им. 54
2.1. Критический анализ метода оценки рисков на основе расчета показателей вариации . 54
2.2. Современные методы стоимостной оценки риска: методика VAR 60
2.2.1. Сущность, достоинства и недостатки методики VAR. 60
2.2.2. Перспективы использования методики VAR для оценки банковских
валютных рисков в современных условиях 70
2.3. Определение инструментария расчета валютного риска. 79
2.3.1. Сравнительный анализ методов VAR-анализа. 79
2.3.2. Предложения по расчету валютных рисков с применением методики VAR. 85
2.3.2.1. Адаптация методики VAR для расчета валютных рисков. 85
2.3.2.2. Алгоритмы расчета валютных рисков с использованием различных методов VAR-анализа. Пример их практической реализации. 87
2.3.2.3. Обоснование выбора инструмента расчета риска. 93
2.3.2.4. Рекомендации по использованию результатов стоимостной оценки в управлении банковскими валютными рисками. 98
2.4. Анализ влияния методов оценки валютного риска на изменение величины резервируемого капитала. 103
Глава 3. Повышение эффективности системы управления валютным риском
банка через совершенствование организации риск-менеджмента. 107
3.1. Основы построения эффективной системы управления банковскими рисками. 107
3.1.1. Обоснование необходимости системного подхода к организации
управления банковскими рисками. 107
3.1.2. Возможность повышения эффективности системы управления
банковскими рисками в результате реализации процессного подхода. 119
3.2. Организация системы управления банковскими валютными рисками,
основанной на процессном подходе. 127
Заключение 144
Список использованной литературы 146
Приложение 1 "Открытая валютная позиция КБ "Ярославский" за период "
Приложение 2 "Результаты количественной оценки валютного риска КБ "Ярославский" за период 01.07.04 - 01.11.04"
Приложение 3 "Балльная оценка эффективности различных инструментов расчета валютного риска КБ "Ярославский" за период 01.07-01.11.04"
Приложение 4 "Снижение размера резервных требований к капиталу, определяемых различными методами VAR, в сравнении со стандартным методом расчета"
