Введение
ГЛАВА 1. Актуальные вопросы оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании 13
1.1. Рынок ипотечного жилищного кредитования и классификация его субъектов 13
1.2. Вопросы институционального развития ипотечного рынка 27
1.3. Особенности региональных рынков ипотечного кредитования 30
1.4. Методы оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании 35
ГЛАВА 2. Структурирование модели оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании 60
2.1. Этапы предоставления ипотечного жилищного кредита и особенности кредитного андеррайтинга 60
2.2. Отбор факторов для эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта 65
2.3. Эконометрическое моделирование вероятности ипотечного дефолта 81
2.4. Нейросетевое моделирование вероятности ипотечного дефолта 93
2.5. Методика оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта 99
ГЛАВА 3. Построение и использование эмпирических моделей для оценки кредитного риска 113
3.1. Структура данных, используемых для эмпирического исследования 113
3.2. Результаты дискриминационного, корреляционного и вариационного анализа 119
3.3. Построение эконометрической модели вероятности ипотечного дефолта 130
3.4. Эмпирическая оценка доли потерь в случае ипотечного дефолта 156
Заключение 171
Список сокращений и условных обозначений 174
Список литературы 176
