Введение
Глава 1. Теоретические основы исследования сущности рыночного риска инвестиций на российском рынке акций 7
1.1. Сущность категории рыночного риска на рынке ценных бумаг 7
1.2. Особенности российского рынка акций и факторы рыночного риска. 21
1.3. Проблема количественной оценки рыночного риска инвестиций в акции на российском фондовом рынке 36
Глава 2. Методические основы оценки рыночного риска на фондовом рынке 56
2.1. Сравнительный анализ существующих подходов к оценке рыночного риска 56
2.2. Методический подход к оценке рыночного риска с использованием аппарата теории случайных процессов 76
2.3. Методика интервальной оценки рыночного риска инвестиций в акции 86
Глава 3. Применение методики интервальной оценки рыночного риска для российских акций 105
3.1. Анализ динамики котировок акций российского фондового рынка 105
3.2. Оценка рыночного риска инвестиций в акции российского фондового рынка и анализ результатов оценки 133
3.3. Практические рекомендации по повышению эффективности оценки рыночного риска инвестиций в акции 153
Заключение 163
Список литературы 169
Приложения
