Введение
Глава 1. Рыночные и кредитные риски на рынке облигаций: структура, методы оценки и способы управления 9
1.1. Структура рыночных и кредитных рисков и «Стоимость при риске», как основной метод их оценки 9
1.2. Система управления рыночными и кредитными рисками, возникающими по портфелю облигаций 28
Глава 2. Оценка рыночного риска, возникающего по портфелю облигаций 37
2.1. Построение и анализ распределения доходностей портфеля облигаций 37
2.2. Использование функций распределения Пирсона при расчете VAR для оценки рыночных рисков 53
2.3. Оценка эффективности методов расчета VAR при оценке рыночных рисков 66
Глава 3. Оценка кредитного риска, возникающего по портфелю облигаций. 88
3.1. Анализ применимости комплексных методов оценки кредитных рисков 88
3.2. Применение функций распределения Пирсона при расчете VAR для оценки кредитного риска. 123
Заключение 135
Список литературы 138
Приложения 148
