Введение
Глава 1. Теоретические основы количественной оценки риска 8
1.1. Определение понятия " риск" 8
1.2 Количественная оценка, мера риска 13
1.3. Оценка риска и принятие решений в условиях неопределённости 28
Глава 2. Валютный риск и методы его оценки 34
2.1 Валютный риски причины его возникновения 34
2.2. Виды валютных рисков 40
2.3. Методы оценки валютного риска 44
2.4. Сущность методики Value- at- Risk ( VAR ), её достоинства и недостатки 48
2.5. Предложения по совершенствованию методики VAR 52
2.5.1. Уточнение классификации методов вычисления VAR и условий их применимости 52
2.5.2. Анализ достоверности оценок риска при вычислении VAR 56
2.5.3. Последовательность расчётов при определении VAR 67
Глава 3 Прогнозирование валютных курсов: теория и практика 76
3.1. Теоретические основы прогнозирования 76
3 2 Прогнозирование валютного курса: зарубежный и отечественный опыт 84
3.3. Стохастический анализ 88
3.4. "Детерминированный хаос" 96
3.5. Фундаментальный анализ 98
3.6. Экспертный анализ 110
3.7. Нейронные сети Ill
3.8. Технический анализ 115
3.8.1. Методы технического анализа 115
3.8.2. Экспериментальное исследование некоторых индикаторов технического анализа применительно к российскому валютному рынку 144
3.9. Предложения по использованию вероятностных методов для прогнозирования валютных курсов 146
Заключение 155
Список использованной литературы 158
Приложение 1 170
