Введение
1 Глава 1. Современные подходы к оценке кредитоспособности заемщика 11
1.1 Характеристика состояния российской банковской системы 11
1.2 Основные положения Базель II/III. Статус внедрения в России 22
1.3 Обзор и классификация моделей оценки вероятности дефолта 40
Выводы к Главе 1 54
2 Глава 2. Разработка модели оценки вероятности дефолта 55
2.1 Анализ требований к исходной информации 55
2.2 Формализация модели 67
2.3 Учет макроэкономической цикличности в модели 69
2.4 Анализ и отбор факторов в модель 72
2.5 Выбор методов апробации модели 78
Выводы к Главе 2 81
3 Глава 3. Реализация модели оценки вероятности дефолта 84
3.1 Формирование исходной информации данных для модели 84
3.2 Реализация модели на примере «Оптовой и розничной торговли» 90
3.3 Апробация модели 107
Выводы к Главе 3 111
4 Заключение 113
5 Список используемых источников 117
