Введение
1. Задача прогнозирования случайного временного ряда 14
1.1. Постановка задачи оптимального прогнозирования. Статистический подход 14
1.2. Линейная оценка прогнозирования 21
1.3.Адаптивный подход. Метод максимальной энтропии (метод Берга) 25
1.4. Анализ динамических свойств и проблема оптимальности 30
Выводы. 34
2. Теоретико-информационный подход 36
2.1 .Выбор порядка АР-модели прогнозирования 36
2.2. Проблема однородности выборочных данных 40
2.3.Синтез адаптивного алгоритма на основе информационного критерия оптимальности 46
Выводы 59
3. Результаты экспериментальных исследований 60
3.1 . Программа экспериментальных исследований 60
3.2.Модели сигналов и помех 63
3.3 .Результаты математического моделирования 72
Выводы 86
4. Автоматизированная система прогнозирования 88
4.1 .Блок-схема автоматизированной системы прогнозирования 88
4.2.Разработка ПО АСП 90
4.3. Пример практического применения: задача прогнозирования рыночной конъюнктуры 96
4.4.Обсуждение полученных результатов 104
Выводы 112
Заключение 113
Список литературы 116
